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Institut für Wirtschaftsinformatik/Leibniz Universität Hannover
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Gemeinsamer GOR Workshop

 

Der gemeinsame Workshop der GOR Arbeitsgruppen

Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen

sowie

Fuzzy Systeme, Neuronale Netze und künstliche Intelligenz

findet am 17. und 18. März 2011 an der Leibniz Universität Hannover (Conti Campus) statt. Wir laden herzlich ein!

Veranstaltungsort:
Leibniz Universität Hannover
Conti Campus, Hochhaus 14. OG
Königsworther Platz 1
30167 Hannover

Organisationskomitee:
Prof. Dr. Hato Schmeiser, Universität St. Gallen
Prof. Dr. Daniel Rösch, Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger, Goethe Universität Frankfurt am Main
Dr. Hans-Georg Zimmermann, Siemans AG, München
Prof. Dr. Michael H. Breitner, Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Hans-Jörg v. Mettenheim, Leibniz Universität Hannover

 

Ansprechpartner:
Hans-Jörg v. Mettenheim
Institut für Wirtschaftsinformatik
Leibniz Universität Hannover
Tel. 0511 762 4982
Email:mettenheimiwi.uni-hannover.de

Anmeldungen werden per Email bis zum 11. März an mettenheimiwi.uni-hannover.de erbeten.

Hotelempfehlung
Hotel Savoy (ca. 2 Minuten zu Fuß zum Tagungsort)
Schlosswenderstr. 10
30159 Hannover
Tel. 0511 167487 0
Email infohotel-savoy.de

Firmentarif: EUR 78 je Übernachtung. Bitte erwähnen Sie bei Buchung die "Leibniz Universität Hannover"

 

Programm

Donnerstag, 17. März 2011

 

10.00-10.30 Anmeldung und Get-Together

10.30-12.30 Tutorial mit Podiums- und Plenardiskussion

„Der Unsicherheitsbegriff an den Finanzmärkten“

              Thorsten Poddig, Universität Bremen

Heinrich Rommelfanger, Goethe Universität Frankfurt

Hans Georg Zimmermann, Siemens AG, München

Moderation: Ursula Walther, Frankfurt School of Finance & Management

 

12.30-14.00 gemeinsames Mittagessen

14.00-14.15 Begrüßung

Daniel Rösch, Leibniz Universität Hannover

14.15-15.00 „A fuzzy set approach to the option pricing theory“

               Heinrich Rommelfanger, Goethe Universität Frankfurt

Konstantin Korolev, Goethe Universität Frankfurt

15.00-15.45 „The informational efficiency of sports betting markets: A forecasting perspective”

Stefan Lessmann, Universität Hamburg

15.45-16.30 Kaffeepause

16.30-17.15 “Model Based Feature Selection Based on Neural Networks in Financial Markets”

Ralph Grothmann, Siemens AG, München

17.15-18.00 „Langfristige Kapitalmarktsimulation mit Historically Consistent Neural Networks“

               Thorsten Poddig, Universität Bremen

Geraldine Tchegho, Universität Bremen

18.00-18.45 „Historically Consistent Neural Networks for Investment and Decision Support“

               Hans-Jörg v. Mettenheim, Leibniz Universität Hannover

18:45-19:15 Sitzungen der GOR Arbeitsgruppen

ab ca. 19.15 Abendessen

 

 

Freitag, 18. März 2011

 

9.00-9.30 Get together

9.30-10.15 „An Analytical Approach for Systematic Risk Sensitivity of Structured Financial Products”

               Sebastian Löhr, Leibniz Universität Hannover

Arndt Claussen, Leibniz Universität Hannover

10.15-11.00 „Bubbles and crashes in a Black-Scholes model with delay“

               Markus Riedle, University of Manchester

11.00-11.30 Kaffeepause

11.30-12.15 "Projektmanagement unter Vagheit und Unsicherheit"

               Wolfgang Eiden, Goethe Universität Frankfurt

12.15-13.00 „Erneuerbare Energien und Neue Mobilität: Herausforderungen für Operations Research und Finance“

               Michael H. Breitner, Leibniz Universität Hannover

ab 13.00 Ausklang mit Mittagessen

 

Im Anschluß an jeden Vortrag ist Gelegenheit zu einer kurzen (und lebhaften) Diskussion.