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Institut für Wirtschaftsinformatik/Leibniz Universität Hannover
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Forschungsschwerpunkte

  • Künstliche Intelligenz, insb. neuronale Netze, große rekurrente Netze
  • Finanzmarktprognosen
  • Algorithmischer Handel
  • Erzeugungs- und Absatzprognosen im Bereich Energie
  • Optimierung

Promotion (abgeschlossen)

In der Promotion wird die grob granulare Parallelisierung des Neurosimulators FAUN weiter entwickelt werden. Insb. wird eine Grid Computing Version entwickelt, die automatisiert auf einem heterogenen Netz von "normalen" Arbeitsplatzrechnern verteilt wird und Energiesparmaßnahmen implementiert. Gleichzeitig wird die Parallelisierung verbessert, um so den Benutzerkomfort zu erhöhen. Außerdem kommt neben die grob granulare Parallelisierung für homogene und heterogene Cluster eine fein granulare Parallelisierung für Multiprozessorrechner. Mit Hilfe des Neurosimulators FAUN werden gute mittelfristige Prognosen für den Wechselkurs des Euro-US-Dollars und andere Assets erstellt werden. Es wird eine gedächtnisbehaftete, multivariate Topologie vorgestellt, die Mehrschrittprognosen ermöglicht (Shared Layer Perceptron).

Diplomarbeit Mathematik (abgeschlossen)

In der Diplomarbeit wird ein Reengineering der Software WARRANT-PRO-2 durchgeführt. Hierzu wird insb. mittels des Crank-Nicholson Verfahrens die partielle Black-Scholes Gleichung so gelöst, daß eine Option mit (nahezu) konstantem Delta erhalten wird.

Mögliche Themengebiete für von mir betreute Abschlussarbeiten

Mittels künstlicher Intelligenz (insb. neuronaler Netze und des Neurosimulators FAUN) werden Kapitalmarktprognosen erstellt und gebenchmarkt. Nichtlineare Optimierungsverfahren und empirische Marktdaten kommen zur Bepreisung und Optimierung von Optionsscheinen zum Einsatz, s. WARRANT-PRO Software-Suite.

 

Mögliche Themenfelder für Abschlussarbeiten in diesem Bereich sind:

  • Optimierung von Optionen mit der WARRANT-PRO Software Suite
    Algorithmic / High Frequency Trading
  • Mechanical / Quantitative Investing
  • Entwicklung von Handelssystemen
  • Prognosen mit dem Neurosimulator FAUN und anderen quantitativen Technologien
  • Benchmarking Anwendungen